Książka zawiera przegląd podstawowych spraw związanych z rynkiem kapitałowym. Analiza techniczna rynków terminowych?. Całkiem ciekawa lista, część z tych pozycji czytałem i rzeczywiście warte są przeczytania. Głównie o MAE i MFE + kilku pomniejszy miarach z testu systemów. W dobie komputerów to nieco przerost treści.

Być może dlatego, że była to już któraś z kolei a być może z powodu niekończących się ciągów kodów, wzorów i statystyk za pomocą których Kauffman analizuje po kolei trendy, cykle, wskaźniki, systemy, ryzyko, formacje, fraktale itd. To zdecydowanie tylko dla tych za pan brat ze statystyką i ekonometrią. To przede wszystkim bardzo szczegółowe studium na temat sposobów optymalizacji oraz stabilności systemów. Od gromadzenia danych, opisu symulacji po wielostronicowe testy i statystyki wejść i wyjść kilku popularnych strategii, spisanych przez autorów w kody przy pomocy języka C+ i na dokładkę kilka dość oryginalnych (np. oparty o fazy księżyca). Dodatkowo podstawy sieci neuronowych i programowania genetycznego. Pozycja, która sprowadza na ziemię.

FRAMA sygnalizuje swoim nachylenie powolną aprecjację ceny, balansując na przemian nad i pod ceną zamknięcia. Linia brzegowa charakteryzują się brakiem prawdziwej regularności w algorytmicznej strukturze, ale za to są samopowtarzalne w sensie statystycznym. W celu określenia wymiaru fraktalnego struktur naturalnych oblicza się najpierw wymiary fraktalne przy zastosowaniu różnych skal, a następnie z otrzymanych wyników wyciąga się średnią. Jeśli już po jakimś kontakcie z wykresami i matematyką wykresową to „Komputerowa analiza rynków terminowych” będzie najłatwiej przystępna. Rzecz jest ciekawa, ale raczej nie dla początkujących i dla lubiących modelowanie statystyczne. Chyba nie przesadzę jeśli napiszę, że w temacie oceny, diagnozowania, serwisowania i weryfikacji systemów mechanicznych to najlepsza pozycja jaką czytałem. Ale tylko dla tych, którzy wstępny okres własnoręcznego budowania i testowania systemów mają już za sobą.

Wymiar Fraktalny

I tu jest wielka zaleta jego ksiazek. Inna sprawa, ze moim zdaniem jego AT nie jest dla zupelnie zielonych. Za duzo tam jest stawiania pytan i watpliwosci. W zasadzie jej największą wartością jest ta część o wartości oczekiwanej, zarządzaniu ryzykiem i wielkością pozycji, pod tym względem nie można jej pominąć. Część pierwsza to zebrane koncepcje wraz z objaśnieniami poszczególnych elementów planowania i budowy systemu, pogłębione o psychologiczne aspekty system tradingu . Kopalnia pomysłów do budowy systemów jak i kilkanaście konkretnych strategii z opisami, obrazkami oraz testami na portfelach rynków futures.

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich kilku lat obserwujemy renesans metod opartych na zastosowaniu średnich ruchomych w analizie technicznej połączony z wypracowaniem nowych metod inwestowania w oparciu o średnie ruchome. Należy oczekiwać powstania kolejnego zastosowania średnich ruchomych tym razem w oparciu o wykorzystanie teorii atraktora. Istnieje możliwość zastosowania różnego rodzaju wskaźników i oscylatorów analizy technicznej do analizy tempa zmiany FRAMA. 1 przedstawiony został 30 sesyjny wskaźnik RSI obliczany na bazie 15 sesyjnej FRAMA. 1 przykładzie wzrost wskaźnika RSI stanowi potwierdzenie tendencji wzrostowej FRAMA w okresie kwiecień – lipiec 2005 r.

Zastosowanie Wymiaru Fraktalnego W Konstrukcji Średniej Ruchomej

Jeśli nie ma owego „cosia” – opis jest dość neutralny. Niniejszy materiał, przygotowany przez DM BOŚ S.A. Ma charakter wyłącznie informacyjny, prezentowany jest w celach edukacyjnych i nie stanowi porady prawnej oraz nie jest rekomendacją osobistą w ramach świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa. Nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Pod koniec listopada cena przechodzi w silny trend wzrostowy trwający do połowy stycznia 2006 r.

Bardzo skondensowane i zwięzłe omówienie filozofii zastosowania systemów i kolejnych ich elementów. Psychologii nie ma tam znów aż tak wiele jak w tytule ale przyjemnie się czyta.

Do Poczytania Co Nieco

W tym samym okresie FRAMA porusza się głównie w trendzie bocznym. No tak, jak się czyta proponowane pozycje to osoba, która nie zna angielskiego nie ma co robić na giełdzie. Na rynku polskim jest prawdopodobnie sporo propozycji. Czy jest ranking książek o giełdzie, strategiach i systemach w języku polskim? Proszę o pomoc, bo ten blog czytają również osoby nie tylko piszący własne książki i znający świetnie j.angielski.

• Jedną z alternatywnych hipotez, rozwijających się bardzo dynamicznie w ostatnim czasie jest hipoteza rynku fraktalnego (Fractal Market Hypothesis – FMH).
• Dochodzi do wybicia się ceny akcji w dół poprzez dolne ograniczenia kanału wzrostowego.
• I w okresie koniec listopada 2005 r.

To ostatnie szczególnie warte uwagi. Ze swej strony dorzucę też “Kotnrakty terminowe w praktyce” blogującego tu G.zalewskiego. Fajnie się czyta, napisana miłym językiem, zawiera kilka ciekawostek o polskim rynku, a dodatkowo ma racjonalne i warte zawsze zwrócenia uwagi przesłania Co to jest Forex (np. dotyczące wielkości pozycji). Informujemy, że rozmowy z naszymi pracownikami są nagrywane w zakresie określonym w obowiązujących przepisach prawa. W okresie od połowy września do połowy listopada 2005 r. Tworzy się platforma do zmiany trendu ze spadkowego na wzrostowy.

Do Poczytania Co Nieco

Większość książki to manual do języka Easylanguage . Ale jest też test kilku solidnych i nieco bardziej zaawansowanych systemów wraz z kodami i statystykami. Na dokładkę coś nieco o opcjach i kilka wywiadów z twórcami systemów. Po latach wiem jednak, że żadna książka nie zastąpi osobistych doświadczeń, prób i błędów oraz realnych a nie tylko komputerowych testów. Ale oczywiście ta literatura stanowi dla nich solidną podbudowę. Tam gdzie tytuł pojawia się po polsku, tam książka była wydana na naszym rynku. Kolejność jest przypadkowa, trudno mi ująć to w jakiś sensowny ranking gdyż w każdej jest to „coś” oryginalnego.

I w okresie koniec listopada 2005 r. Podstawowym zadaniem, jakie stawiają analitycy różnego Przestępstwa rynkowe są jednym obszarem w którym Wielka Brytania i UE mogła współpracować wśród rozbieżności mówi Cboe rodzaju filtrom jest eliminacja pożądanych sygnałów (kupna lub sprzedaży) od niepożądanych.

Wymiar Fraktalny

Wszystkie te figury generowane są w sposób deterministyczny i wszystkie mają wymiar fraktalny, czyli ułamkowy. Istnieją także fraktale losowe tj. Ceny akcji, które generowane są za pomocą reguł probabilistycznych. Do tego dodaje wskazówki prawidłowego użycia danych historycznych oraz zarządzania kapitałem w ramach portfela systemów i rynków.

W artykule przedstawiona została konstrukcja i zastosowanie na rynku kapitałowym średniej ruchomej opartej na wymiarze fraktalnym akcjogramu. Rozwój technik obliczeniowych i renesans średnich ruchomych we współczesnej analizie technicznej owocuje powstawaniem średnich ruchowych wykorzystujących nowe pomysły i koncepcje obliczeniowe. FRAMA jest kolejną metodą zastosowania średnich ruchomych na rynkach kapitałowych, tym razem bazującą na zastosowaniu teorii fraktali.

Aprecjacji ceny towarzyszy zmiana kierunku FRAMA na wzrostowy. W trakcie kilku sesji zwyżkująca FRAMA staje się wsparciem dla ceny minimalnej na danej sesji. W trendzie spadkowym lub wzrostowym zmiana FRAMA jest duża i odpowiada szybkości zmiany ceny w trendzie. Polecam “Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać” mojego autorstwa.

W tym samym okresie FRAMA silnie zniżkuje potwierdzając tym samym trend spadkowy i działając na cenę jako Zwykle fabryczne USA nieoczekiwanie wzrastają we wrześniu przez Reuters ruchomy opór. W okresie kwiecień – lipiec 2005 r. Cena znajdowała się w lekkim kanale wzrostowym.